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dc.contributor.advisorWesterfeld, Simone
dc.contributor.advisorStebler, Roman
dc.contributor.authorWüthrich, Patrick
dc.contributor.otherFirma: Basellandschaftliche Kantonalbank| Kontakt: Pascal Jaberg| PLZ/ Ort: Liestal
dc.date.accessioned2015-09-02T07:30:33Z
dc.date.available2015-09-02T07:30:33Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11654/4524
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.26041/fhnw-2414
dc.description.abstractDem Liquiditätsmanagement stellen sich aufgrund der Ereignisse der Finanzkrise neue Anforderungen. Der Prozess des Liquiditätsmanagements wird neu organisiert. Was bedeutet dies genau und welche Alternativen ergeben sich für die Liquiditätsanlage? (Beitrag ist nur für FHNW Mitarbeitende sichtbar)
dc.language.isode_CH
dc.accessRightsAnonymous
dc.subjectLiquiditätsmanagement
dc.subjectLiquiditätstheorie
dc.subjectHQLA
dc.subjectLCR
dc.subject.ddc330 - Wirtschaft
dc.subject.ddc330 - Wirtschaft
dc.titleLiquiditätsmanagement von Schweizer Banken
dc.type11 - Studentische Arbeit
dc.audienceSonstige
fhnw.StudentsWorkTypeBachelor
fhnw.publicationStateUnveröffentlicht
fhnw.ReviewTypeKein Peer Review
fhnw.InventedHereYes
fhnw.ConfidentLevelStaff
fhnw.leadDem Liquiditätsmanagement stellen sich aufgrund der Ereignisse der Finanzkrise neue Anforderungen. Der Prozess des Liquiditätsmanagements wird neu organisiert. Was bedeutet dies genau und welche Alternativen ergeben sich für die Liquiditätsanlage?
fhnw.initialPositionDie Passivseite, die hauptsächlich aus Einlagen von Kunden und Eigenmitteln besteht, wird über Gegengeschäfte auf der Aktivseite angelegt. Eine Bank kann nicht beliebig Geld verteilen. Sie muss sich an Limitierungen halten. Diese sind an die Eigenmittel der Bank gebunden. Mit dieser Bachelor Thesis wird der Prozess des Liquiditätsmanagements mit Stand per 1. Januar 2015 einer Schweizer Bank der FINMA Kategorie 5 aufgezeigt. Die neu geforderten LCR und HQLA werden erläutert und in den Prozess integriert. Abgeleitet von den HQLA werden Alternativen in der Liquiditätsbewirtschaftung vorgestellt.
fhnw.procedureDiese Arbeit beginnt mit den Problemstellungen der Liquiditätstheorien. Es wird aufgezeigt, wieso eine Bank über Transformationen gezielt Risiken im Geschäftsmodell eingeht. Anschliessend zeigen die Investitionsgrundlagen, auf welchen Kriterien die Anlagen beruhen und wo die Knackpunkte auszumachen sind. Mit den wesentlichen Regularien wird der Aufbau des Liquiditätsmanagementprozesses und die Grundlagen für die Risikodiversifikation erläutert. Daraus folgt eine Modellierung des Prozesses mit Problemstellungen und Änderungen. Abschliessend werden Anlagemöglichkeiten aufgezeigt.
fhnw.resultsDie Änderungen im Liquiditätsmanagement äussern sich insbesondere in den neuen quantitativen Anforderungen. Durch die Einführung der LCR, muss die Bank ihre Anlagen der Aktivseite neu nach den Kriterien der HQLA strukturieren. Die Anforderungen an die Positionen, die für die Liquiditätssteuerung bestimmt sind, sind gestiegen. So müssen HQLA neben Klassifikationskriterien auch organisatorisch bestimmten Kriterien genügen. Die Anlagen sind limitiert im Verhältnis zum Eigenkapital. Dies bedeutet für eine kleinere Bank, dass sie bei hohen Liquiditätsständen der Kunden die Liquidität breit diversifizieren muss. Als Ausnahme können Schweizerfranken unlimitiert auf dem Girokonto der Nationalbank parkiert werden. Fremdwährungen müssen bei einem konservativen Ansatz risikoarm gehalten werden. Die Arbeit zeigt, dass die Märkte für die Banken eine wichtige Rolle spielen. Für die Refinanzierung ist das Vertrauen zwischen den Banken und die verfügbare Liquidität am Markt unentbehrlich Das LCR geht von einem Stressszenario von 30 Tagen aus in welchem sich die Banken nur schwer refinanzieren können. Dennoch wird von regulatorischer Seite wenig eingebracht, um die Märkte liquide zu halten.
fhnw.IsStudentsWorkYes


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